06_03_風險
  • 19:29,
  • 865 views,
  • 2018-11-17,
  • 上傳者: HungLing Chen,
  •  0
 
 
 
  • 1. index 1
  • 2. 變異數與標準差
  • 3. 假設 2012至2016年某股票市場報酬率如下表,該如何求出這五年來報酬率的變異數及標準差?
  • 4. 台股報酬率標準差
  • 5. 多角化投資(Diversification)
  • 6. 接著利用以下標準差公式計算股票 A 及股票 B 報酬率標準差:其中 i 表示某檔股票,Rit 表示情況 t 下股票 i 報酬率Ri 表示股票 i 預期報酬率Pt 表示情況 t 發生機率(若計算歷史報酬率標準差時, 由於其為統計學上樣本的概念,所以應照 6.2.1 節公式計算)
  • 7. 非系統性風險與系統性風險
1/7
Volume
  • 速度 :
  • 畫質 :
  • 播放設定
00:00/19:29
00:00/00:09
 
 
  • 寫筆記
    訪客如要回應,請先 登入
      解析度 : x
      資料夾 :
      發表時間 :
      2018-11-17 15:46:45
      觀看數 :
      865
      長度 :
      19:29
      發表人 :
      HungLing Chen
      部門 :
      teacher
      QR Code :