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06_03_風險

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2018-11-17,
上傳者: HungLing Chen,
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寫筆記

1. index 1
2. 變異數與標準差
3. 假設 2012至2016年某股票市場報酬率如下表，該如何求出這五年來報酬率的變異數及標準差？
4. 台股報酬率標準差
5. 多角化投資（Diversification）
6. 接著利用以下標準差公式計算股票 A 及股票 B 報酬率標準差：其中 i 表示某檔股票，Rit 表示情況 t 下股票 i 報酬率Ri 表示股票 i 預期報酬率Pt 表示情況 t 發生機率（若計算歷史報酬率標準差時，由於其為統計學上樣本的概念，所以應照 6.2.1 節公式計算）
7. 非系統性風險與系統性風險

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發表時間 :

2018-11-17 15:46:45

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784

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19:29

發表人 :

HungLing Chen

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